¿CÓMO DETECTAR DIVERGENCIAS CON RSI Y VOLUMEN?

El índice de fuerza relativa (RSI), es utilizado para el análisis de los mercados financieros. El objetivo de este indicador es medir la fuerza del mercado mostrando la fuerza en niveles de sobre-venta y sobrecompra en un rango entre 0 y 100, considerando como zona de sobre-compra la comprendida entre 70 y 100, como zona de sobre-venta la comprendida entre 30 y 0 y el rango entre 30 y 70 es considerado como zona neutral.  

 Divergencia Negativa 

Ocurre cuando el indicador alcanza niveles de máximos cada vez más bajos mientras que las cotizaciones forman máximos cada vez más altos. Cuando esto sucede es señal de pérdida de la fuerza de la tendencia del precio, esto se puede observar en la siguiente imagen (Fig. 1). El precio alcanza su máximo nivel mientras que el indicador índice de fuerza relativa (RSI) desarrolla un máximo en un nivel más bajo que el producido en el nivel anterior. La divergencia negativa puede ser interpretada como una señal de apertura de posiciones de venta o en corto, lo que se ve reflejado en una caída de precio en el mercado. 

(Figura 1)

Divergencia Positiva 

Ocurre cuando el indicador alcanza mínimos cada vez más altos mientras que las cotizaciones forma mínimos cada vez más bajos. Cuando esto sucede es señal de debilitamiento de la tendencia actual del precio y por tanto se espera que este comportamiento termine pronto; la próxima imagen es la evidencia de este comportamiento (Fig. 2). Allí, refleja que el precio llega a alcanzar su nivel mínimo mientras que en el RSI se desarrolla un mínimo en un nivel más alto a diferencia del precio. Una divergencia positiva puede ser tomada como señal para abrir posiciones de compra, puesto que se espera un movimiento al alza en el precio del mercado.  

(Figura 2)

¿Las divergencias se pueden corregir con un rango? ¿o solo con caída? 

Las divergencias tienen dos formas de corregir, una de las principales formas de corregir ese error en el precio, podemos verlo de dos maneras que el precio retrocede, en el caso de las divergencias negativas, las correcciones se dan hacia la baja hasta encontrar un piso y que el RSI descanse lo necesario para retomar su subida. En el caso de las positivas, las correcciones se dan hacia el alza hasta encontrar una resistencia y que el RSI descanse lo necesario para retomar su caída.  

Divergencia en volumen 

También se puede reflejar una divergencia en el volumen, en donde podemos identificar las divergencias como la disminución del interés sea a la compra o a la venta. Como vemos en el ejemplo en la siguiente imagen (Fig. 3), el precio sigue su recorrido alcista mientras tanto que el volumen empieza a disminuir, lo mismo sucede a la inversa, el precio cae y el volumen no acompaña esa caída.  

(Figura 3)